通过基于Box-Jenkins方法的时间序列分析技术,对中国沪、深A股综合指数的2000-2009年月收盘数据序列进行建模分析,验证了沪、深A股综合指数月收盘数据的时间序列特性,研究并选择了这两个序列的最佳ARMA模型,本文也通过模型对2010年的综合指数进行了预测。模型实证分析的结果表明:在股市综合指数时间序列分析建模与预测方面,Box-Jenkins方法及其模型是一种精度较高且切实有效的方法模型。

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DeepGCN：GCN可以像CNN一样深入吗？ 在这项工作中，我们提出了成功训练非常深的GCN的新方法。 我们从CNN借用概念，主要是残差/密集连接和膨胀卷积，然后将其适应GCN架构。 通过广泛的实验，我们证明了这些深层GCN框架的积极作用。 概述 我们进行了广泛的实验，以展示不同的组件（＃Layers，＃Filters，＃Nearest Neighbors，Dilation等）如何影响DeepGCNs 。 我们还提供了针对不同类型的深层GCN（MRGCN，EdgeConv，GraphSage和GIN）的消融研究。 进一步的信息和详细信息，请联系和 。 要求 （仅用于可视化） （仅用于可视化） conda环境 为了设置运行所有必要依赖项的conda环境， conda env create -f environment.yml 入门 您将在文件夹中找到有关如何使用我们的代码对3

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