粒子过滤和平滑示例代码
这些示例代码说明了本杰明·伯恩(Benjamin Born / Johannes Pfeifer)(2014):“政策风险与商业周期”,货币经济学杂志,第68页,第68-85页中使用的方法。 可以根据您的需要随意修改和修改代码,但请公平对待并确认出处。 我们自己从Andreasen,Martin M.(2011)的粒子过滤器实现中受益:“非线性DSGE模型和优化的中心差分粒子过滤器”,《经济动力与控制》,35(10),第1671-页1695
可以使用以下文件:
模拟AR1-随机波动过程
使用自举(SIR)粒子滤波器在AR1随机波动率模型上运行Metropolis-Hastings算法以评估可能性
Run Doucet等。 al。 粒子平滑剂
怎么跑
要运行的主要文件是:run_filter_and_smoother_AR1.m
参考:
粒子滤波器遵循Arula
2022-12-19 11:13:16
64KB
MATLAB
1