本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法，不含执行边界，如有改进欢迎讨论

电磁波时域有限差分法，可以作为很好的参考资料，是一本浅俗易懂的书本

在此代码中，采用势阱（盒子中的粒子）并通过求解薛定谔方程来计算粒子的波函数。 使用有限差分法。 在计算波函数之前必须规定能量。 为简单起见，质量、普朗克常数和势阱长度等常数也都归一化为统一。 最后，使用MATLAB内置的trapz命令（梯形规则）对波函数进行归一化以获得概率密度函数进行数值积分。 最后为了可视化，完成了一些数组操作。 对于四个不同的能级，最后绘制了波函数（或概率密度函数）。

如果我们想知道波函数在量子阱中是如何分布的，那么我们可以通过计算薛定谔方程来得到势阱中的本征能量。 在这里，我们只考虑一维束缚势作为我们的例子。

有限差分法（Finite Differential Method, FDM）PDE数值解一类重要方法。 对一类典型的PDE给出了基于MATLAB的数值解算法。

Black-Scholes PDE解算器 该项目包含用于为支付股息的美国期权定价的MATLAB代码。 该技术基于对Black-Scholes偏微分方程的有限差分方法的应用。 但是，已经进行了修改，以考虑到由于提前行使而产生的自由边界条件，以及支付股息的股票所支付的股息。 档案文件 以下文件包含在此项目中： black_scholes_naive_explicit.m-显式有限差分方法在基本方程组上的应用。 black_scholes_naive_implicit.m-隐式有限差分方法在基本方程组上的应用。 black_scholes_cov_explicit.m-该文件涉及使用变量更改以将PDE强制转换为热方程式。 然后，我们对结果方程应用显式有限差分方法。 sanity_check.m-此文件确保COV解决方案近似于其他定价工具的结果。 这样做是通过： 使用Black-Scho

Finite_Difference_Method_BSM：使用显式欧拉有限差分法对Black Scholes模型进行定价

对流扩散方程的解析解通过二维傅立叶变换和傅立叶逆变换来考虑。 为了得到数值解，构造了Crank-Nicolson有限差分方法，该方法在时间和空间上都是二阶精确的。 数值模拟表明该解析解具有很好的一致性。 仿真结果的动态可视化在ArcGIS平台上实现。 这项工作为水资源保护，尤其是处理水污染紧急情况提供了快速直观的决策依据。

matlab程序，用于模拟黏性声波波场，采用频率域有限差分数值方法。

利用Matlab解二维热传导问题，主要采用了有限差分法，同时使用追赶法解对角矩阵，包括相应函数、例程及图像