在电商产业链中，为提升用户物流服务体验，供应链协同将货品提前准备在全球各个市场的本地仓，可有效降低物流时间，极大提升用户体验。不同于国内电商物流情况，出海电商的产品生产和销售地区是全球化的，商品的采购，运输，海关质检等，整个商品准备链路需要更长的时间。在大数据和人工智能技术快速发展的新时代背景下，运用大数据分析和算法技术，精准预测远期的商品销售，为供应链提供数据基础。 供应链需求预测，对原问题做建模问题简化。考虑商品在制造，国际航运，海关清关，商品入仓的供应链过程，实际的产品准备时长不同。这里将问题简化，统一在45天内完成。该资源为利用最近1年多的商品数据预测45天后5周每周（week1~week5）的一个不同SKU的销量模型。 该资源为大数据或者机器学习领域中一个完整的时间序列的预测案例，感兴趣的朋友可尝试下载学习，对于在供应链、电商领域的做算法研究的朋友有比较大的帮助

提出一种高阶直觉模糊时间序列预测模型。模型首先应用模糊聚类算法实现论域的非等分划分；然后，针对直觉模糊时间序列的数据特性，提出一种更具客观性的直觉模糊集隶属度和非隶属度函数的确定方法；最后，利用直觉模糊多维取式推理建立高阶模型的预测规则，进行预测。在Alabama大学入学人数和北京市日均气温2组数据集上分别与典型方法进行对比实验，结果表明该模型有效提高了预测精度，证明了模型的有效性和优越性。

随着经济的快速发展，众多企业步入科学化管理的时代.销售预测是企业经营活动中必不可少的一个环节，预测的准确性直接关系到销售经营的成败.因此提出基于传统BP神经网络与时间序列预测模型为一体的改良BP神经网络预测模型，通过该模型的预测，可以更可靠地预测企业在未来单位时间内的销售额.改良神经网络参考了同步时间序列的预测做出了自我校准，并利用遗传算法达到通过校准得到自我优化的目的，简化网络结构，提高预测的准确度.

基于深度学习的时间序列预测的研究与实现（毕设）

数据准备 数据集（JetRail高铁的乘客数量）下载. 假设要解决一个时序问题：根据过往两年的数据（2012 年 8 月至 2014 年 8月），需要用这些数据预测接下来 7 个月的乘客数量。 import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt df = pd.read_csv('train.csv') df.head() df.shape 依照上面的代码，我们获得了 2012-2014 年两年每个小时的乘客数量。为了解释每种方法的不同之处，以每天为单位构造和聚合了一个数据集。 从 2012 年 8

在NARMA时间序列预测任务中训练和测试ESN网络，仿真速度较慢，使用matlab2021a中测试。

随着科学技术的不断进步，时间序列预测方法得到了很大的发展，目前常用的时 间序列方法有传统的时间序列预测方法和基于机器学习的预测方法。这些方法 使用方便，操作简单，预测精度高，在业界得到了广泛的应用，但是这些方法 用在不同的数据集中结果精度差距较大，不具有通用性。因此，目前很多研究 者采用组合预测方法和混合预测方法来提高这些预测方法的通用性，通过将不 同的传统时间序列预测方法和基于机器学习的预测方法相结合，充分利用各个 模型的优点，尽可能地提高时间序列预测的精度。 本文首先提出一种新的时间序列预测方法BP-SARIMA-ANFIS，该方法组 合了反向传播神经网络(BP)、季节性差分自回归移动平均模型(SARIMA)和自 适应模糊神经网络系统(ANFIS)。该方法首先用BP、SARIMA和ANFIS对原始 时间序列数据进行预测，然后取三种方法得到的预测结果的加权平均值。权值 系数在组合预测模型中有着非常重要的作用，本文采用微分进化算法(DE)优化 BP-SARIMA-ANFIS方法的加权系数。通过对澳大利亚新南威尔士州的电力负 荷数据进行模拟，并将BP-SARIMA-ANFIS方法的预测

Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting 论文的数据集，反映了广泛的具有挑战性的多水平预测问题中普遍观察到的特征。每个数据集的大致描述如下： Electricity。UCI电力负荷图数据集包含370个客户的每小时总用电量，我们使用过去一周的数据(即168小时)来预测第二天(即24小时)的消耗量。 Traffic。UCI PEM-SF交通数据集描述了[41]中440条旧金山湾区高速公路的占用率（yt为[0，1]）。根据电力数据集，它也按小时级别汇总，具有相同的后退窗口和预测范围。 Retail。来自Kaggle competition[14]的Favorita杂货销售数据集，它结合了不同产品和商店的元数据，以及其他每天采样的外生时变输入。我们使用90天的历史信息预测未来30天的产品销售记录 Volatility.。OMI实现库[19]包含了31个股票指数的日实现波动值，这些波动值是根据当日数据计算出来的，同时还包含了日收益。在我们的实验中，我们使用过去一年的信息(即252个工作日)来考虑未来一周(即5个工作日)的预测

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,s) 季节性自回归移动平均模型，结构参数有七个 AR(p) 自回归模型，即用自己回归自己。基本假设是，当前序列值取决于序列的历史值。p 表示用多少个历史值来回归出预测值。 要确定初始 p，需要查看PACF图并找到最大的显著时滞，在 p 之后其它时滞都不显著。 MA(q) 移动平均模型，是对时间序列的误差进行建模，并假设当前误差取决于带有滞后的误差。可以在ACF图上找到初始值。 结合以上两种方法：AR(p)+MA(q)=ARMA(p,q)AR(p)+MA(q)=ARMA(p,q)AR(p)+MA(q)=ARMA(p,q)，就是自回归移动平均模型 剩下的参数

SPSS和Matlab进行时间序列预测 1.移动平均和滑动平均计算......