matlab非参数代码收益率曲线和宏观经济相互作用：来自非参数函数滞后回归方法的证据。 论文支持材料：Rubin, T. arXiv:2007.02763 (2020) A. 内容 该存储库包含美国国债收益率曲线对美国经济宏观经济变量的依赖分析：工业生产的年度变化、年度通货膨胀率和联邦基金利率。 该方法遵循新颖的非参数工具箱，用于稀疏观察到的功能时间序列的频谱分析。 有关方法论和分析的详细信息，请参见 [1]。 本案例研究的代码可在 GitHub [2] 上公开获得。 master ：该文件夹包含所有用于估计、预测和回归处理稀疏观测函数时间序列的函数。 demo.m ：运行此脚本以查看案例研究结果的可视化。 us_macro.xlsx和us_yields.xlsx ：美国国债收益率曲线和宏观经济变量的数据。 B. 要求 这些脚本是用 MATLAB 编写的，并在其版本 R2018a 中运行/测试。 模拟需要包“fdaM”()。 包包含在主文件夹中。 C. 用法 个人可以自由地将代码用于学术研究，前提是得到适当的承认。 对于任何其他用途，必须首先与作者安排许可。 除非另有说明，代码作者为T

资金价格、利率期限结构和国债收益率曲线，闵晓平，田澎，资金价格由微观经济行为主体与宏观经济调控主体的决策共同决定；资金价格的衡量工具是利率。利率期限结构是资金价格确定的基准。

matlab画三维曲线的代码漂移模型 模型发明人：Raphael Douady教授 策略工程师：夏雨轩 日期：2018/06/10 注意：该程序只是有关回测系统的小演示（不是整个策略）。 表现： ！[]（Drift Performance.png） 指标 价值 无风险利率 0.50％ 最初的 $ 3,000,000 投资比例 30％ 表现 24.09％ 毛利 13.38％ 最大恢复 48.04166667 挥发性 11.9％ 最低支取 -6.98％ 夏普 1.975501601 输入和输出 可以将其视为关于Douady教授开发的excel程序的python实现。 但是具有更好的时间效率和鲁棒性。 此项目是为了替代旧的excel反向测试系统。 并且所有列都可以在excel文件中找到“ TradesResult 2017Drift_new position_with spot unfrozen duration_Raphael_2.xlsm” 系统输入是一个类似以下的数据框，我们可以轻松地在原始的matlab程序上进行计算。 托尼（Tony）和姚（Yao）教授曾经生成此数据。 约会时间 P

java Eclipse工程，有测试类；财务收益率计算XIRR代码

SOFR curve 三次样条 python 代码

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copula111cGarch111VaR函数估计由两只股票组成的投资组合的VaR(Value at Risk) 收益和提取违反VaR的次数 估计方法是条件copula-GARCH模型。 边缘有 GARCH(1,1) 并且 copula 函数是 Clayton copula。

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