matlab方差分析代码VAR工具箱 Ambrogio Cesa-Bianchi的VAR工具箱 VAR工具箱是Matlab例程的集合，用于执行矢量自回归（VAR）分析。 最新版本位于v3dot0文件夹中。 使用普通最小二乘法（OLS）进行估算。 VAR工具箱可以识别零短期限制的结构冲击。 零长期限制； 标志限制； 外部工具（代理SVAR）； 以及外部工具和标志限制的组合。 根据所选标识，计算脉冲响应函数（IR），预测误差方差分解（VD）和历史分解（HD）。 误差带是通过自举获得的。 这些代码分为六个类别（和相应的文件夹）： VAR：用于VAR估计，识别，脉冲响应函数计算，FEVD，HD的代码。 统计：用于计算摘要统计信息，移动相关性，成对相关性等的代码。 实用程序：如果使用“工具箱”，则可使代码平稳运行。 辅助代码：我从其他公共渠道借来的代码。 每个m文件都有对原始源的引用。 图：用于绘制高质量图形的代码 ExportFig：这是Yair Altman（）开发的用于导出高质量图形的工具箱。 要启用此选项，“工具箱”需要在您的计算机上安装Ghostscript（可从上免费获得）。

基于MS-VAR模型的铜期货投机行为与价格波动的非线性关系研究，邵留国，许自花，基金投机行为是否会影响期货价格波动，学术界一直存有争论。现有文献中分区制对基金投机行为与期货价格之间的非线性关系研究又相

向量自回归和误差修正模型PPT

一、项目介绍 基于Vue2.5.6+Vuex+vue-cli+vue-router+vue-gemini-scrollbar+swiper+elementUI等技术混合架构开发的仿微信web端聊天室——vueWebChat，实现了发送消息、表情(动图)，图片、视频预览，右键菜单、截屏、截图可直接粘贴至文本框进行发送。 二、技术框架 •MVVM框架：Vue2.5.6 •状态管理：Vuex •页面路由：Vue-router •iconfont图标：阿里巴巴字体图标库 •自定义滚动条：vue-gemini-scrollbar •弹窗组件：element-ui（饿了么前端UI库） •环境配置：node

我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，李嘉伟，伍海军，本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据，构建三元VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出�

ARMA-GARCH-COPULA-VAR- 使用ARMA-GJR_GARCH和COPULA方法计算VaR（风险值）的方法 风险价值（VaR）是风险管理中使用最广泛的风险度量之一。 它被定义为在给定的信心水平下，在给定的时间范围内，投资组合预期的最严重损失。 我们使用组合Copula函数，极值理论（EVT）和GARCH模型的方法估算投资组合VaR。 我们将此方法应用于由CTG，MSN，VIC和VNM（越南）的股票指数组成的投资组合。 为了估算该投资组合的VaR，我们首先使用非对称GARCH模型和EVT方法来建模每个对数收益系列的边际分布，然后使用Copula函数（高斯，学生t，Clayton，Gumbel和Frank）将边际联系起来。分布在一起成为多元分布。 然后，我们使用蒙特卡洛模拟（MCS）方法来找到投资组合VaR的估计值。 为了检查该方法是否合适，我们使用回测方法。 从结果中我们可

# for the first 15 colomns ========== dat=read.table("data1.txt",head=TRUE) na=colnames(dat) dat1=dat[,na[-1]] nc=dim(dat1)[2] # 列数 nr=dim(dat1)[1] # 行数 logr=-dat1

VaR（风险价值）的一些方法及其回测方法

基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型，颜博，严定琪，本文考虑金融市场中的动态资产组合问题，以倍率-风险函数作为收益指标，风险价值（VaR）控制函数为风险指标，用动态规划方法建立�

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