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基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型
基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型
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38625599
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上传时间: 2021-06-25 19:22:44
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文件类型: PDF
首发论文
基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型,颜博,严定琪,本文考虑金融市场中的动态资产组合问题,以倍率-风险函数作为收益指标,风险价值(VaR)控制函数为风险指标,用动态规划方法建立�
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