该包计算并绘制结构向量自回归 (VAR) 的脉冲响应和置信区间。 脉冲响应可以通过标准 Choleski 分解的四种不同实现方式获得。 样本文件附有三变量 VAR 的常见示例，包括工业生产、通货膨胀和美国经济的 3 个月利率。
2021-08-18 22:49:02
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基于var模型的福建省经济增长与金融发展关系证实研究谢如梦-论文-论文.zip
2021-08-18 18:04:29
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基于GARCH-VaR模型的中国能源市场风险的实证分析，解晓峰，刘传哲，能源是人类生存的基础，是经济的命脉。我国是个能耗大国，在不断推进的工业化和城市化进程中，能源问题越来越成为我国经济发展和
2021-08-09 07:15:15
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行业教育软件-学习软件-软件下载_学习软件_电脑学习_VAR Grade 3.1.2.52免费下载 (1).zip
2021-08-03 09:15:03
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行业教育软件-学习软件-软件下载_学习软件_电脑学习_VAR Grade 3.1.2.52免费下载.zip
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贝叶斯_TVPVAR
TVP-VAR模型的贝叶斯估计
此仓库包含有关如何使用TVP-VAR模型进行贝叶斯分析的信息。 在深入研究代码之前，您应该看一下Bayes_TVPVAR_Presentation文件。 这将使您对TVP-VAR与常规VAR模型有何不同以及我们如何在TVP-VAR设置中进行贝叶斯分析的基线了解。 一旦对此有了一个不错的了解，代码就应该更容易理解。
在继续编写代码之前，我想引用从中获得代码的作者。 主要来源来自“经验宏观经济学的贝叶斯多元时间序列方法”（Koop和Korobilis，2010年），对此仅作了一些修改。 这是该项目的大多数信息都被引用的主要教科书。 TVP_VAR_CK文件包含许多不同的文件和功能，因此，为避免被MATLAB代码淹没，请将您的注意力集中在三个主要文件上。 一种是设置Homo_TVP_VAR.m文件，以从Korobilis（2008）读取数
2021-07-27 09:42:31
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VaR的风险预测能力分析--基于沪深300指数，吴颖，何胤辰，以沪深300指数为例，在1%分位数水平下，运用非条件覆盖检验、独立性检验以及条件覆盖检验后验分析方法，实证对比了参数法（GARCH族�
2021-07-18 20:47:47
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基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计，段福林，，在险价值 (Value at Risk 简写成VaR) 在风险管理中起到了非常重要的作用，投资组合中VaR的计算通常假设资产收益率序列的联合分布是多元正
2021-07-16 23:22:32
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