方差分析和波动贡献率计算表 最佳水平组合是 ，考虑B为不显著因素，取经济方案 。 来源 平方和S 自由度f 均方V F值 显著性 纯波动 贡献率 (%) A 618 2 309 34.3 * * 600 60.98 B 114 2 57 6.333 × 96 9.75 C 234 2 117 13 * 216 21.95 e 18 2 9 72 7.31 S 984 8

本文提出了一个多元VAR-BEKK-GJR-GARCH波动率模型来评估股票，债券和货币市场收益与收益波动之间的动态相互依赖性。 提议的模型允许市场互动，从而为证券定价，衡量风险价值（VaR），资产分配和多元化提供有用的信息，从而协助金融监管机构实施政策。 该模型是通过带有Student-t创新密度的最大似然法估计的。 构建了波动率溢出和杠杆效应的渐近卡方检验，并提供了波动率和收益率时变相关性的预测。 将该模型应用于澳大利亚的国内股票，债券和货币市场表明，国内金融市场是相互依存的，波动性是可预测的。 通常，由于普遍的新闻，波动率从股票市场溢出到债券和货币市场。 本文的实证研究结果量化了证券市场之间的关联，可以用来改善代理商的风险管理，投资组合选择和分散决策策略。

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