公募基金产品研究系列之五十五-易方达低碳ETF：聚焦低碳经济主题.pdf
2022-02-21 09:08:48
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在金融投资组合的边缘分布GARCH模型中加入风险因素,与联合分布Copula模型结合重新构建了Copula GARCH M模型,强调风险因素与金融资产收益的相关性。通过对华夏沪深300基金的数据进行蒙特卡洛模拟的实证分析,发现Copula GARCH M模型与以往的Copula GARCH模型相比,其具有优越性及更强的风险度量能力,能对投资组合的风险进行更有效地管刀。
2022-02-17 16:17:31
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全球债券市场深度研究系列之一：美国“固收+”基金以及投资策略全解析（32页）.pdf
2022-02-12 14:02:55
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2021年一季度公募基金转债配置分析：仓位进一步集中，静候新一轮攻势（21页）.pdf
2022-02-11 18:01:59
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