大数据-算法-证候研究中常用数据分析方法的文献研究及基于隐类模型的抑郁症隐变量分析.pdf
2022-05-08 14:06:57
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基于时间序列的分析方法，运用GARCH模型，对2009年1月1日至2012年6月1日我国上证180指数的日收益率数据进行了波动率的研究。根据收益率序列的波动率等特征，建立了GARCH(1，1)模型。实证结果表明，所建立的GARCH(1，1)模型是显著的，能够较准确地衡量上证180指数收益率的波动率，这对于资产收益率的波动率管理以及控制具有较大的实际应用价值。
2022-05-08 01:11:48
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matlab16 基于SVM的回归预测分析——上证指数开盘指数预测.
2022-05-04 20:15:45
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2022-04-29 20:00:46
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