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上证180指数收益率的波动率实证研究――基于GARCH模型 (2012年)
上证180指数收益率的波动率实证研究――基于GARCH模型 (2012年)
上传者:
38746574
|
上传时间: 2022-05-08 01:11:48
|
文件大小: 189KB
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文件类型: PDF
自然科学
论文
基于时间序列的分析方法,运用GARCH模型,对2009年1月1日至2012年6月1日我国上证180指数的日收益率数据进行了波动率的研究。根据收益率序列的波动率等特征,建立了GARCH(1,1)模型。实证结果表明,所建立的GARCH(1,1)模型是显著的,能够较准确地衡量上证180指数收益率的波动率,这对于资产收益率的波动率管理以及控制具有较大的实际应用价值。
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