基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析，赵丹华，，本文基于GARCH模型族，对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析，结果显示：上证指数收益率具有“尖�
2022-02-18 16:40:31
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原文为
Manager sentiment and stock returns
Fuwei Jiang a , Joshua Lee b , Xiumin Martin c , Guofu Zhou c , ∗
原文来自：Journal of Financial Economics 132 (2019) 126–149
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