《金融衍生品建模：基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型，并运用matlab、c++和excel对包括信用衍生品（如信用违约掉期和信用关联记录）、债务抵押债券（cdo）、住房抵押贷款支持证券（mbs）、资产支持证券（abs）、互换、固定收益证券，以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模．《金融衍生品建模：基于Matlab、C++和Excel工具》提供了matlab和c++的示例代码，这些代码都可以更改和扩展，以满足实际需要．读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。
《金融衍生品建模：基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材，也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。
《金融衍生品建模：基于Matlab、C++和Excel工具》汇集了多位行业骨干和专家的各类开发成果与模型，是第一本通过三个开发平台——matlab、c++和excel建模复杂衍生品的书。书中详细介绍了重要的衍生品定价模型，讨论了如何建立有效的模型，并提供了一些有用的技巧和方法。《金融衍生品建模：基于Matlab、C++和Excel工具》着重强调怎样利用c++、mat，ab和excel对价格、贸易和对冲交易这些复杂的模型进行编码，旨在教会读者正确地开发和执行衍生品程序。
2022-01-17 12:02:03
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sobol+matlab+代码金融衍生品定价
实施这组代码以对具有障碍功能的改进的喜马拉雅选项进行定价。
定价由多种蒙特卡罗模拟方法进行，包括：
Naïve
Monte
Carlo
模拟（MC
的经典版本）
控制变量
Monte
Carlo
模拟
拟蒙特卡罗模拟（高维版）
支持Sobol采样集和Halton采样集
使用布朗桥的准蒙特卡罗模拟
使用布朗桥的分层蒙特卡罗模拟
对偶蒙特卡罗模拟
标的资产是一个由多只股票组成的篮子。
在为期权定价时，考虑了多只股票之间的相关性。
运行代码的主要文件如下：
global_setting.m
：该文件包括所有参数定义。
例如，基础篮子特征（无风险利率、股息收益率、波动率、现货价格和相关性）、期权特征（到期时间、可赎回障碍）和蒙特卡罗模拟参数（使用的
MC
算法类型、数量模拟路径的数量，以及模拟的时间步数）。
init_struct.m
：声明并初始化了三个结构体（分别用于蒙特卡洛模拟、篮子和选项），其中包括运行时使用的所有全局信息。
可以更改“mc.type”（文件中的第
48
行）和“eln.type”。
cp_method”（文件中的第
32
2022-01-12 23:19:28
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这是上证50ETF全部认购合约股指期权数据，该数据已经经过了简单初步整理。该数据用于拟合AHBS期权定价模型，得到AHBS期权定价并比较最终的定价误差，从而判断该模型的定价效率。
2021-08-22 12:09:56
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