Stata上机实验

第1讲 空间计量经济学导论与空间数据探索（3课时） 1. 空间计量经济学的研究范畴 2. 空间计量经济学发展脉络与当前研究前沿 3. 空间计量经济学的主流软件比较（Stata/Matlab/R/Geoda/ArcGIS） 4. Stata软件空间计量分析入门 5. 空间截面数据的连接、合并与可视化 6. 中国空间面板数据的连接、合并与可视化 7. 空间溢出效应的动态可视化 第2讲 空间权重矩阵与空间相关性分析（3课时） 1. 邻接/地理/经济/综合空间权重矩阵的构建与Stata实现 2. 全局/局部空间相关性度量 3. 空间异质性度量 4. 空间滞后的生成与应用 5. Stata软件实现实例论文1篇（空间相关性度量与分析） （1） Kondo K . Spatial persistence of Japanese unemployment rates[J]. Japan & the World Economy, 2015, 36:113-122. 第3讲 截面空间计量模型估计与效应分解（2课时） 1. 空间计量模型的动因 2. 空间计量模型构建流程与检验 3. 主要截面空间计量模型（SAR/SEM/SDM/SDEM/SAC/SARMA） 4. 主要空间计量模型间的关系与相互转化 5. 空间计量模型的参数估计方法（极大似然估计方法/贝叶斯估计方法） 6. 参数估计的直接效应与间接效应分解 7. Stata软件实现实例论文2篇（公共治理与空间政治学应用） （1） Scott J Cook et al. Beyond Policy Diffusion: Spatial Econometric Models of Public Administration, Journal of Public Administration Research and Theory, muy050. （2） Williams L K , Seki K , Whitten G D . You’ve Got Some Explaining To Do The Influence of Economic Conditions and Spatial Competition on Party Strategy[J]. Political Science Research and Methods, 2016, 4(01):47-63. 第4讲 面板空间计量模型估计与效应分解（2课时） 1. 静态空间面板模型 2. 空间面板模型的比较与选择 3. 固定系数模型和随机系数模型检验与选择 4. 静态空间面板模型的估计与效应分解 5. 空间似不相关回归模型（SUR） 6. 空间面板平滑转移模型的构建、估计与应用 7. 动态空间面板模型的估计、方法与推断 8. Stata软件实现实例论文4篇（空间金融与区域经济应用） （1） 崔百胜，姜逸菲. 欧洲主权债务危机的传染效应及空间传染渠道分析. 国际贸 易问题,2015,55(9):133-144. （2） 崔百胜，杨晓勤. 交通基础设施对区域经济增长的空间溢出效应. 城市问题,2017,264(7):48-59. （3） 金融科技对区域创新发展影响的空间计量分析，工作论文. 第5讲 离散选择空间计量模型与地理加权回归模型（2课时） 1. 空间Probit模型 2. 空间Tobit模型 3. 地理加权回归模型(GWR) 4. 地理加权回归模型的检验 5. 地理加权回归模型的拓展-时空地理加权回归模型(GTWR) 6. Stata软件实现实例论文2篇（空间Tobit模型与GTWR模型应用） （1） 中国雾霾空间污染的环境库兹涅茨曲线效应研究，工作论文 （2） Huang B , Wu B , Barry M . Geographically and temporally weighted regression for modeling spatio-temporal variation in house prices[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2010, 24(3):383-401. 第6讲 空间面板分位数回归模型（2课时）(SQPR) 1. 空间面板分位数回归模型的设定与估计方法实现 2. 空间审查模型的设定与估计 3. Stata软件实现实例论文1篇（空间面板分位数回归模型） （1） McMillen D P. Quantile Regression for Spatial Data[M].Springer, 2012. 第7讲 空间联立方程模型（2课时） 1. 截面空间联立方程模型的GS2SLS和GS3SLS估计 2.

Hausman检验 基本思想：由于在固定效应模型中，实际上是把ui作为解释变量处理，因此并不要求Cov(ui,Xit)=0。而在随机效应模型中，必须保证Cov(ui,Xit)=0。 所以： 1。如果 Corr(ui,x_it) = 0, Fe 和 Re 都是一致的，但，Re更有效。 2。如果 Corr(ui,x_it)不等于 0, Fe 仍然一致，但Re是有偏的。 因此原假设是Corr(ui,x_it) = 0，即应该采用随机效应。

断点回归设计的stata操作详解：方法、数据、命令、程序

双向固定效应模型 固定效应模型： Yit=ai+XitB+εit 双向固定效应模型：Yit=ai+ft+XitB+εit 实际上添加了t-1个时间虚拟变量。主要反应随着时间变化的一些特征。 tab year,gen(yr) edit drop yr1 xtreg invest mvalue kstock yr*,fe 大部分时间虚拟变量显著，说明随着时间的变动，invest有不断变动的趋势。

面板数据的FGLS估计 命令一： xtgls命令 1。假设方程不存在异方差、自相关和截面相关，模型可以采用混合OLS (Pooled OLS)。 xtgls invest mvalue kstock, panel(iid) 2。若模型存在异方差。 xtgls invest mvalue kstock, panel(het)

stata命令：PVAR模型的STATA操作步骤

stata命令：面板数据的中介效应、调节效应Stata操作演示

事件史分析的Stata操作及说明 目录 离散时间模型示例职位晋升分析 1 Cox模型 2 Cox模型示例癌症数据分析 3 分层的(stratified) Cox模型的背景 11 示例癌症生存的分层分析 12 最大似然估计的连续时间存活分析 18 Exponential分布模型 18 Gompertz模型 19 Weibull模型 19 用Stata拟合exponential模型Weibull模型

GMM的stata操作步骤，非常完整经典。