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上传时间: 2021-11-12 16:24:31
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Hausman检验
基本思想:由于在固定效应模型中,实际上是把ui作为解释变量处理,因此并不要求Cov(ui,Xit)=0。而在随机效应模型中,必须保证Cov(ui,Xit)=0。
所以:
1。如果 Corr(ui,x_it) = 0, Fe 和 Re 都是一致的,但,Re更有效。
2。如果 Corr(ui,x_it)不等于 0, Fe 仍然一致,但Re是有偏的。
因此原假设是Corr(ui,x_it) = 0,即应该采用随机效应。