计算 Hurst 指数有多种方法，本文采用 matlab 实现DFA(Detrended Fluctuation Analysis) 即降趋脉动分析法。Hurst 指数是分形市场理论中最关键的指标，被用于描述时间序列的长记忆性程度，当H值等于0.5则价格序列表现为随机游走，当大于0.5则表明时间序列具有长记忆性，小于0.5则表明存在均值回复特性。
2019-12-21 20:16:18
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