1、古典显式格式求解抛物型偏微分方程（一维热传导方程） 2、古典隐式格式求解抛物型偏微分方程（一维热传导方程） 3、Crank-Nicolson隐式格式求解抛物型偏微分方程 4、正方形区域Laplace方程Diriclet问题的求解 如： function [U x t]=PDEParabolicClassicalExplicit(uX,uT,phi,psi1,psi2,M,N,C) %古典显式格式求解抛物型偏微分方程 %[U x t]=PDEParabolicClassicalExplicit(uX,uT,phi,psi1,psi2,M,N,C) % %方程：u_t=C*u_xx 0 <= x <= uX,0 <= t <= uT %初值条件：u(x,0)=phi(x) %边值条件：u(0,t)=psi1(t), u(uX,t)=psi2(t)

1、古典显式格式求解抛物型偏微分方程（一维热传导方程） 2、古典隐式格式求解抛物型偏微分方程（一维热传导方程） 3、Crank-Nicolson隐式格式求解抛物型偏微分方程 4、正方形区域Laplace方程Diriclet问题的求解 如： function [U x t]=PDEParabolicClassicalExplicit(uX,uT,phi,psi1,psi2,M,N,C) %古典显式格式求解抛物型偏微分方程 %[U x t]=PDEParabolicClassicalExplicit(uX,uT,phi,psi1,psi2,M,N,C) % %方程：u_t=C*u_xx 0 <= x <= uX,0 <= t <= uT %初值条件：u(x,0)=phi(x) %边值条件：u(0,t)=psi1(t), u(uX,t)=psi2(t)

抛物型偏微分方程的Crank-Nicolson 方法； Richardson 外推法；紧差分法

使用 Krank-Nicholson 方法求解抛物线方程的数值解

热传导偏微分方程差分，使用Crank-Nicloson格式，附MATLAB实例

有限差分定价：Crank Nicolson方案的C ++应用程序通过Green函数对付红利的美国期权定价 该存储库实现了Crank Nicolson方案的实际应用，以通过绿色功能对美式期权定价。 尽管二项式和三项式格在股票期权定价框架中非常流行，但我相信有限差分设置在模型选择（例如Black-Scholes）方面具有更大的灵活性，而不会放弃过多的吞吐量。 我使用线法（MoL）研究了Kolmogorov方程的数值解，其中空间离散遵循二阶和一阶导数的中心点方案。 根据时间求解器，我决定实施我想到的三种最简单的方法：显式和隐式Euler以及Crank Nicolson方案。 如果要实现一种更准确的方法，例如Runge Kutta系列中的一种，则可以相应地修改CEvolutionOperator <> :: Apply（...）方法。 我在考虑到单线程框架的情况下实现了这一点，这意味着一个线

我们有兴趣使用 CN 方法获得一维热传导方程的稳态解。 边界条件是：在 x=0 和 0.3 m 处 T=300 K，在所有其他内部点处 T=100 K。 α = 〖3*10〗^(-6) m-2s-1 . 这里，t=30 分钟，Δx=0.015m 和 Δt=20 秒

1、古典显式格式求解抛物型偏微分方程（一维热传导方程） 2、古典隐式格式求解抛物型偏微分方程（一维热传导方程） 3、Crank-Nicolson隐式格式求解抛物型偏微分方程 4、正方形区域Laplace方程Diriclet问题的求解 如： function [U x t]=PDEParabolicClassicalExplicit(uX,uT,phi,psi1,psi2,M,N,C) %古典显式格式求解抛物型偏微分方程 %[U x t]=PDEParabolicClassicalExplicit(uX,uT,phi,psi1,psi2,M,N,C) % %方程：u_t=C*u_xx 0 <= x <= uX,0 <= t <= uT %初值条件：u(x,0)=phi(x) %边值条件：u(0,t)=psi1(t), u(uX,t)=psi2(t)

1、古典显式格式求解抛物型偏微分方程（一维热传导方程） 2、古典隐式格式求解抛物型偏微分方程（一维热传导方程） 3、Crank-Nicolson隐式格式求解抛物型偏微分方程 4、正方形区域Laplace方程Diriclet问题的求解 如： function [U x t]=PDEParabolicClassicalExplicit(uX,uT,phi,psi1,psi2,M,N,C) %古典显式格式求解抛物型偏微分方程 %[U x t]=PDEParabolicClassicalExplicit(uX,uT,phi,psi1,psi2,M,N,C) % %方程：u_t=C*u_xx 0 <= x <= uX,0 <= t <= uT %初值条件：u(x,0)=phi(x) %边值条件：u(0,t)=psi1(t), u(uX,t)=psi2(t)

基于Monte-Carlo和Crank-Nicolson有限差分法的欧式障碍期权定价，胡素敏，，近年来国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式和美式期权外，还涌现出了大量的由标准期权变化、组合、派生出的新品种。障碍期权便是