FiniteDifferencePricing:Crank Nicolson方案的C ++应用程序通过Green函数对付红利的美国期权定价-源码

有限差分定价：Crank Nicolson方案的C ++应用程序通过Green函数对付红利的美国期权定价 该存储库实现了Crank Nicolson方案的实际应用，以通过绿色功能对美式期权定价。 尽管二项式和三项式格在股票期权定价框架中非常流行，但我相信有限差分设置在模型选择（例如Black-Scholes）方面具有更大的灵活性，而不会放弃过多的吞吐量。 我使用线法（MoL）研究了Kolmogorov方程的数值解，其中空间离散遵循二阶和一阶导数的中心点方案。 根据时间求解器，我决定实施我想到的三种最简单的方法：显式和隐式Euler以及Crank Nicolson方案。 如果要实现一种更准确的方法，例如Runge Kutta系列中的一种，则可以相应地修改CEvolutionOperator <> :: Apply（...）方法。 我在考虑到单线程框架的情况下实现了这一点，这意味着一个线