1.不同券商行情处理
我们有个程序,需要部署到很多券商处。该程序一个模块在收到券商推送的股票行情时,需要利用行情计算该股票此时的中间价并打印出来,假设该函数称为printMidPrice 。中间价=(申卖价一+申买价一)/ 2。
每个券商行情数据结构不一样,但表达的意义是一样的,都包含某个股票某个时刻的买卖五档上的价格和数量。
例如如券商A给的行情数据结构为MarketDataA ,定义为:
struct MarketDataA {
char instrumentId[ 20 ]; //股票代码
double askPrice1; //申卖价一
uint64_t askVolume1; //申卖量一
double bidPrice1; //申买价一
uint64_t bidVolume1; //申买量一
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