基于燃气轮机启停迅速、出力便于调节且启停成本较低的特性，针对电网急需调峰容量的状况，提出了电力市场环境下燃气轮机与系统调度中心签订障碍期权合约参与启停调峰、签订普通中长期双边合约参与深度调峰的思路。首先确定了参与调峰的交易主体、交易方式等内容，然后据此制定了可行的交易机制，接着分析了调峰合约的实施过程，最后确定了调峰交易的相关价格。分析表明，该交易模式既可使系统以经济的方式调度启停调峰容量，关键时刻增加系统的深度调峰能力；又避免了交易者的反复竞价，提升了交易的执行效率。算例分析表明了该市场交易机制的有效性和可行性。

利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价，并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差。设计数值实验针对离散障碍期权进行定价分析，比较了各种模拟方法的方差缩减效率。结果表明利用对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价。

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基于Monte-Carlo和Crank-Nicolson有限差分法的欧式障碍期权定价，胡素敏，，近年来国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式和美式期权外，还涌现出了大量的由标准期权变化、组合、派生出的新品种。障碍期权便是