蒙特卡罗matlab仿真代码Semiparametric_Adaptive_Estimation_of_the_GARCH_Model_Using_Matlab
使用
Matlab
对
GARCH
模型进行半参数自适应估计
我们报告了用于
GARCH
模型的半参数(自适应)估计的
Matlab
代码;
此外,我们报告了蒙特卡罗模拟,该模拟表明半参数估计器比拟最大似然估计器更有效。
GARCH
模型的半参数(自适应)估计理论在
Drost
和
Klaassen
(1997),计量经济学杂志,第
81
卷,第
193-221
页中有所报道。
为简洁起见,这里没有报告半参数估计的理论细节,我们请读者参考
Drost
和
Klaassen
(1997)
了解理论细节。
我们将
t5-student
创新用于
GARCH
过程。
其他细节:所有Matlab代码文件必须包含在同一个文件夹中,并且该文件夹必须添加到Matlab路径中。
包含
Monte
Carlo
模拟的主要
Matlab
文件名为“MainFile.m”。
此存储库中包含的所有其他
Matlab
文件——即“MLE_normal_
2021-08-30 14:21:03
9KB
系统开源
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