蒙特卡罗matlab仿真代码-Semiparametric_Adaptive_Estimation_of_the_GARCH_Model_Us

上传者: 38590738 | 上传时间: 2021-08-30 14:21:03 | 文件大小: 9KB | 文件类型: ZIP
蒙特卡罗matlab仿真代码Semiparametric_Adaptive_Estimation_of_the_GARCH_Model_Using_Matlab 使用 Matlab 对 GARCH 模型进行半参数自适应估计 我们报告了用于 GARCH 模型的半参数(自适应)估计的 Matlab 代码; 此外,我们报告了蒙特卡罗模拟,该模拟表明半参数估计器比拟最大似然估计器更有效。 GARCH 模型的半参数(自适应)估计理论在 Drost 和 Klaassen (1997),计量经济学杂志,第 81 卷,第 193-221 页中有所报道。 为简洁起见,这里没有报告半参数估计的理论细节,我们请读者参考 Drost 和 Klaassen (1997) 了解理论细节。 我们将 t5-student 创新用于 GARCH 过程。 其他细节:所有Matlab代码文件必须包含在同一个文件夹中,并且该文件夹必须添加到Matlab路径中。 包含 Monte Carlo 模拟的主要 Matlab 文件名为“MainFile.m”。 此存储库中包含的所有其他 Matlab 文件——即“MLE_normal_

文件下载

资源详情

[{"title":"( 6 个子文件 9KB ) 蒙特卡罗matlab仿真代码-Semiparametric_Adaptive_Estimation_of_the_GARCH_Model_Us","children":[{"title":"Semiparametric_Adaptive_Estimation_of_the_GARCH_Model_Using_Matlab-master","children":[{"title":"MLE_t5_NEW.m <span style='color:#111;'> 1.67KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"Zip_Folder_Matlab_codes.zip <span style='color:#111;'> 3.46KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"mycon.m <span style='color:#111;'> 257B </span>","children":null,"spread":false},{"title":"README.md <span style='color:#111;'> 1.23KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"MainFile.m <span style='color:#111;'> 6.82KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"MLE_normal_new.m <span style='color:#111;'> 589B </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true}],"spread":true}]

评论信息

免责申明

【只为小站】的资源来自网友分享,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,【只为小站】 无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论 【只为小站】 经营者是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,zhiweidada#qq.com,请把#换成@,本站将给予最大的支持与配合,做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明