原文为
Manager sentiment and stock returns
Fuwei Jiang a , Joshua Lee b , Xiumin Martin c , Guofu Zhou c , ∗
原文来自：Journal of Financial Economics 132 (2019) 126–149
2022-02-08 10:01:36
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股票日收益率预测
1）如何将原始数据集转换为可用于时间序列预测的数据。（2）如何准备数据并使LSTM适合多变量时间序列预测问题。（3）如何进行预测并将结果重新调整回原始数据。
2022-01-13 13:22:17
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以沪深300指数的一分钟为间隔的实时价格为研究样本,利用ARMA模型和基于T分布的GARCH(1 ,1)模型,对其收益率进行了拟合和预测,同时运用GARCH-M模型,分析风险和收益之间的关系。研究表明,股指波动存在条件异方差性;ARMA模型长期预测效果较好,而GARCH(1 ,1)-T模型短期预测效果较好;沪深300指数的风险和收益不呈正比,说明我国股市发展不成熟。
2022-01-09 12:09:06
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投资者情绪对股票收益率的影响分析，方正，谭德俊，本文挑选了7个股市相关的情绪因素，分别运用主成分分析法以及计量回归模型分析方法构造了投资者情绪指数ISI与ISCI,并比较了两种指数
2021-07-10 12:11:47
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20210617-招商证券-“琢璞”系列报告之三十七：经济不确定性是否在股票收益中被定价？.pdf
2021-06-19 19:03:07
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20210608-国泰君安-学界纵横系列之七：碳排放量如何影响了股票收益.pdf
2021-06-10 09:03:32
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20210517-华安证券-“学海拾珠”系列之四十三：企业预期管理与股票收益.pdf
2021-05-17 14:01:47
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