本文详细介绍了如何利用Python和FactSet Revere全球供应链数据库，复现丁浩员等在《经济研究》2024年第8期文章中提出的跨国供应链断裂与重构变量的测度方法。文章首先对FactSet数据库的结构和关键变量进行解读，包括company.dta和relations.dta文件中的重要字段。随后，详细解析了断裂（Break）、恢复（Recover）和转移（Transfer）三个核心指标的测度逻辑，并提供了基于Python和Excel的具体实现步骤。文章还探讨了数据预处理、供应链关系筛选、时间顺序调整等技术细节，并针对测度过程中可能遇到的问题提出了解决方案。最后，通过实际代码示例展示了如何从原始数据中提取并计算这些指标，为相关研究提供了可操作的技术路线。 在当今的全球化经济体系中，供应链对于跨国企业来说，是至关重要的一部分。供应链不仅仅是企业内部生产和分销流程的链条，也涉及到企业之间的合作与协同。然而，在面对全球性危机时，供应链往往会出现断裂，这一现象在全球化背景下显得尤为突出，因为任何一个环节的问题都可能引发连锁反应，影响到全球范围内的生产和供应。丁浩员等人在《经济研究》2024年第8期发表的文章中，针对这一现象提出了跨国供应链断裂与重构变量的测度方法。本篇文章便是对于如何运用Python语言和FactSet Revere全球供应链数据库来实现这一测度方法的具体介绍和复现。 文章对FactSet Revere全球供应链数据库进行了详细解读。数据库中包含了大量关于公司及其相互关系的数据信息，其中，company.dta和relations.dta文件涵盖了诸多关键字段，为分析提供了数据基础。通过对这些数据的结构和内容进行深入的探讨，可以更好地理解如何提取和利用这些信息进行后续的供应链分析。 文章的主体内容着重于介绍如何计算三个核心指标：断裂（Break）、恢复（Recover）和转移（Transfer）。断裂指标衡量的是供应链中某一环节因突发事件而中断的情况；恢复指标反映了在中断之后供应链的复原能力；而转移指标则关注的是企业面对供应链问题时，是否会将部分业务转移到其他供应链。每个指标的测度逻辑都有其独到之处，例如，断裂指标可能需要分析特定时间点前后供应链关系的变化，而恢复指标可能需要结合业务连续性计划和实际恢复速度等信息。 为了使读者能够真正理解和运用这些指标，文章不仅提供了理论阐述，还给出了基于Python和Excel的实现步骤。这些步骤详细讲解了数据预处理的方法，包括数据清洗、格式统一、异常值剔除等。在数据预处理之后，文章指导读者如何进行供应链关系的筛选和时间顺序的调整。这些技术细节都是进行供应链分析不可或缺的部分，它们能够帮助研究者更准确地把握供应链的动态变化。 鉴于在测度过程中难免会遇到各种各样的问题，文章还特别提出了解决方案，比如数据缺失和错误处理、指标计算的异常情况应对等。通过这些解决方案，文章为读者提供了一条从数据提取到最终计算出核心指标的清晰路径。 文章通过实际的代码示例，展示了如何从原始数据中提取并计算断裂、恢复和转移这三个指标。这些代码示例不仅帮助读者将理论知识转化为实际操作技能，也为供应链相关研究提供了一套可操作的技术路线。通过这套技术路线，研究者可以更好地分析供应链的稳定性、抗风险能力以及适应能力，为企业的战略决策提供数据支持。 本文通过详细介绍跨国供应链断裂与重构变量的测度方法，为经济学研究提供了新的视角和工具。它不仅加强了对跨国供应链动态变化的理解，也提高了研究者使用数据科学方法分析经济问题的能力。随着全球化的进一步深化，这种分析能力显得愈发重要。

内容概要：本文介绍了一种新的计量经济学模型——TVP-QVAR-DY溢出指数模型。该模型结合了时变参数（TVP）、分位数回归（QVAR）和DY溢出指数的思想，旨在解决传统QVAR-DY溢出指数方法中存在的窗口依赖性和样本损失问题。通过R语言实现，可以导出静态溢出矩阵、总溢出指数、溢出指数、溢入指数和净溢出指数等结果，并进行可视化展示。与传统方法相比，TVP-QVAR-DY模型不仅避免了窗口依赖性，还提供了更好的拟合效果和更全面的信息。 适合人群：对金融经济学感兴趣的研究人员、经济学家、数据分析员、金融从业者。 使用场景及目标：适用于研究经济变量之间的相互影响，特别是在金融市场波动分析、政策评估等领域。目标是提高对经济系统动态特性的理解和预测能力。 其他说明：该模型的优势在于其灵活性和准确性，能够在不牺牲样本完整性的前提下，提供更为精确的经济变量间关系分析。

内容概要：本文介绍了一种新的金融经济学模型——TVP-QVAR-DY溢出指数模型。该模型结合了时变参数（TVP）、分位数回归（QVAR）和DY溢出指数的思想，旨在解决传统QVAR-DY溢出指数方法中存在的样本损失和窗口依赖性问题。通过R语言实现，可以导出静态溢出矩阵、总溢出指数、溢出指数、溢入指数和净溢出指数等结果，并进行可视化展示。与传统方法相比，TVP-QVAR-DY模型具有更好的拟合效果和更全面的信息。 适合人群：金融经济学家、数据分析员、量化分析师、研究机构研究人员。 使用场景及目标：适用于金融市场分析、风险管理、政策制定等领域，帮助研究人员更精确地评估经济变量间的相互影响，提高决策科学性和准确性。 其他说明：该模型的优势在于无需设置滚动窗口，避免了样本损失和结果的窗口依赖性，同时提供了更全面的分位点信息，有助于深入理解经济系统内部的复杂关系。

内容概要：本文深入探讨了HD-TVP-VAR-BK模型在高维多变量DY溢出指数计算中的应用，重点介绍了该模型相较于传统TVP-VAR-BK模型的优势，如更高的维度处理能力和更快的运行速度。文中还详细讲解了利用Elastic Net方法进行降维处理的具体步骤，并通过R语言实现了从数据导入、预处理、溢出指数计算、频域分解到最终结果导出和图表绘制的完整流程。此外，文章强调了HD-TVP-VAR-BK模型在处理大规模经济和金融数据时的重要性和实用性。 适合人群：从事经济学、金融学研究的专业人士，尤其是那些关注高维数据分析和时间序列建模的研究人员。 使用场景及目标：适用于需要分析大量高维时间序列数据的研究项目，旨在揭示不同变量之间的动态关系和溢出效应。通过学习本文，读者可以掌握最新的高维数据分析技术和工具，提升研究效率和质量。 其他说明：虽然本文提供了详细的理论解释和代码实例，但在实际应用中仍需根据具体数据集的特点进行适当调整和优化。

内容概要：本文深入解析了TVP-FAVAR模型，这是一种用于经济学和金融学领域的计量经济学模型。它通过引入时变参数和因子增强技术来提升对时间序列数据的分析精度。文章首先介绍了TVP-FAVAR模型的基本概念及其优势，接着详细讲解了模型的具体构建流程，包括数据准备、因子提取、模型建立、参数估计、诊断检验以及最终的预测与解释。此外，还提供了完整的运行程序指导，帮助读者理解和实施该模型。 适合人群：从事经济学、金融学研究的专业人士，尤其是那些希望深入了解时间序列数据分析方法的研究人员和技术人员。 使用场景及目标：适用于需要对复杂经济金融数据进行建模和预测的情境下，旨在提高模型的解释力和预测准确性。具体应用场景可能涉及宏观经济政策评估、金融市场趋势预测等领域。 其他说明：文中不仅阐述了理论知识，还给出了实际操作指南，使读者能够在实践中掌握TVP-FAVAR模型的应用技巧。同时强调了在不同研究背景下灵活调整模型配置的重要性。

伍德里奇 计量经济学导论 第6版 数据集+笔记+习题答案（含代码）

伍德里奇计量经济学，面板数据之前的部分，这是我放在Goodnotes的笔记，现在转成了PDF。

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基于实验经济学的规则不公平厌恶测度及其应用，周彩霞，涂亚运，行为经济学领域越来越多的实证研究证据表明人类的经济活动并非完全自利，对传统的自私人假设提出了挑战。行为人对正当性社会规则

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