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论文研究 - 用新的Fama-French 5因子模型分析美国服务业
在本文中,我们使用美国服务业的数据对新模型进行了经验检验,这是Fama和French(2015)[1]中5要素模型的扩展。 比较了5种因素的3种类型(全球,北美和美国)。 实证结果表明,Fama-French 5个因素仍然有效! 与Fama和French(2015)的5因子模型相比,新模型的样本内拟合更好。
2021-12-13 23:01:56
345KB
Fama-French
5因子模型(FF5)
标准化标准非对称指数配电(SSAEPD)
爱格
1
论文研究 - 使用新的Fama-French 5因子模型分析48种美国行业投资组合
在本文中,我们在Zhou and Li(2016)[1]中使用新的五因素模型分析了美国股市。 我们使用的数据是48个行业投资组合(1963年7月至2017年1月)。 参数由MLE估算。 LR和KS用于模型诊断。 模型比较是通过AIC完成的。 结果表明,Fama-French 5个因素仍然有效。 Zhou和Li(2016)[1]中的这一新模型比Fama and French(2015)[2]中的模型更适合数据。
2021-11-08 14:58:58
1.12MB
Fama-French
5因子模型(FF5)
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GARCH
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