ETF实盘历史波动数据 - 实盘原始股票期权行情数据从2015-01至2020-06（持续更新中...) - 数据为每日原始实盘50ETF行情数据，包括每个合约的开盘、最高、最低、收盘及行权价格、持仓、交易量等数据。 - 包括不同时间频率（周、1/2/3/5/6/9月，1/2年）的历史波动数据 - 算法按照yz算法（也可包括 c2c 、parkinson 、garmanklass 、rsy其他算法） - 数据格式为bson/json(适用mongodb数据库）。可以提供分钟级别数据，如果需要excel/csv或其他格式、或需要更多历史和不同频率实时数据。

权益策略专题报告（期权）：波动率专题系列（一）隐含波动率与历史波动率.pdf