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历史模拟法计算VAR.pdf

2022-01-26 16:03:05 188KB 总结

基于历史模拟法的VaR计算及其优化

基于历史模拟法的VaR计算及其优化，陈玉峰，孙洪祥，VaR是20世纪90年代初期开始发展起来的一种金融市场风险测量方法，近来已经成为金融机构的一个重要的管理测度，VaR的计算有多种方法�

2021-09-07 09:50:29 206KB 首发论文

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基于历史模拟法的VaR计算

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2021-03-12 20:40:13 275KB VaR 置信度

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matlab 计算在险价值 VaR

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2019-12-21 20:16:18 375KB VaR 历史模拟法 蒙特卡罗法

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