组合优化- 均值方差、最大夏普、风险平价模型-基于matlab的实现.rar

上传者: zhyl4669 | 上传时间: 2019-12-21 22:22:33 | 文件大小: 255KB | 文件类型: rar
组合优化- 均值方差、最大夏普、风险平价模型-基于matlab的实现

文件下载

资源详情

[{"title":"( 16 个子文件 255KB ) 组合优化- 均值方差、最大夏普、风险平价模型-基于matlab的实现.rar","children":[{"title":"xianxingguihua.m <span style='color:#111;'> 1.95KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"SharpeFunc.m <span style='color:#111;'> 611B </span>","children":null,"spread":false},{"title":"junzhifangcha4.m <span style='color:#111;'> 1.40KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"mainOptimization.m <span style='color:#111;'> 458B </span>","children":null,"spread":false},{"title":"fengxianPingjia.m <span style='color:#111;'> 2.18KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"youxiaoqianyanShixian.m <span style='color:#111;'> 3.36KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"calcWeight.m <span style='color:#111;'> 1.29KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"净值比较.jpg <span style='color:#111;'> 34.13KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"fun2.m <span style='color:#111;'> 198B </span>","children":null,"spread":false},{"title":"净值.xlsx <span style='color:#111;'> 159.14KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"junzhifangchaModel.m <span style='color:#111;'> 577B </span>","children":null,"spread":false},{"title":"fengxianPingjiaMy.m <span style='color:#111;'> 2.43KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"junzhifangcha1.m <span style='color:#111;'> 1.32KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"有效前言最大夏普最小风险.jpg <span style='color:#111;'> 82.48KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"youxiaoqianyan.m <span style='color:#111;'> 2.69KB </span>","children":null,"spread":false},{"title":"riskparity_function.m <span style='color:#111;'> 224B </span>","children":null,"spread":false}],"spread":true}]

评论信息

  • dingyuekun :
    关于组合净值的计算,作者确实只在最初期计算了一次权重、没有滚动计算,我只好自己重写了回测部分的代码
    2020-07-01
  • 一尘不染议程表 :
    关于风险平价模型的代码,计算权重w,我看你的代码就基于目前的数据算了一次的权重,没有设定滚动T计算动态的w,所以你计算风险平价的净值是有问题的。还有就是关于那个非线性方程的时候,你有没有用牛顿法做过?
    2019-07-25

免责申明

【只为小站】的资源来自网友分享,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,【只为小站】 无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论 【只为小站】 经营者是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,zhiweidada#qq.com,请把#换成@,本站将给予最大的支持与配合,做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明