看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

上传者: 45690025 | 上传时间: 2021-06-08 14:08:03 | 文件大小: 762B | 文件类型: M
假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。

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