ARIMA模型的确认-常用计量经济学模型
ARIMA模型的确认
d 的确定 ： 差分后检查自相关函数，确定序列是否平稳，直到平稳为止。
p、q 的确定：由自相关函数、偏自相关函数确定，或由AIC、SC准则确定。
若自回归过程的阶数为p，则对于j>p应有偏自相关函数αj≈ 0
若移动平均过程的阶数为q，则对于j>q应有自相关函数ρj≈ 0
AIC、SC准则: 选择使准则值达到最小的模型阶数。
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