Futures-Trading-Strategy-in-asset-allocation-using-Entropy-Pooling

期货交易本文件中的代码包括我在哥伦比亚大学金融数学硕士课程的 MATH 4073:Quant Methods in Investment Management 课程中设计的期货交易策略。它是一个学期的项目，并计入 100% 的成绩。我为 26 份期货合约设计了交易跟踪策略和均值回归策略，提供了 52 个 pnl 系列。我们的团队使用这些 pnls 系列插入我们的熵池方法来优化我们的投资组合。给定熵池方法的权重，portfolio_performance.R 文件包含我们投资组合的最终结果。如果您有任何改进建议，请随时通过与我联系。感谢您的阅读！

文件下载

资源详情

[{"title":"（ 4 个子文件 13KB ） Futures-Trading-Strategy-in-asset-allocation-using-Entropy-Pooling","children":[{"title":"Futures-Trading-Strategy-in-asset-allocation-using-Entropy-Pooling-master","children":[{"title":"portfolio_performance.R 944B ","children":null,"spread":false},{"title":"Mean Reversion_Signal and Trading.R 36.16KB ","children":null,"spread":false},{"title":"README.md 758B ","children":null,"spread":false},{"title":"Trend Following_Signal and Trading.R 36.63KB ","children":null,"spread":false}],"spread":true}],"spread":true}]

评论信息

其他资源

免责申明

【只为小站】的资源来自网友分享，仅供学习研究，请务必在下载后24小时内给予删除，不得用于其他任何用途，否则后果自负。基于互联网的特殊性，【只为小站】无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查；无论【只为小站】经营者是否已进行审查，用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场，基于网友分享，根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定，若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员，zhiweidada#qq.com，请把#换成@，本站将给予最大的支持与配合，做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见版权及免责申明

Futures-Trading-Strategy-in-asset-allocation-using-Entropy-Pooling

文件下载

资源详情

评论信息

其他资源

免责申明

个人信息

相关资源标签

热门下载

最新下载