Futures-Trading-Strategy-in-asset-allocation-using-Entropy-Pooling
期货交易
本文件中的代码包括我在哥伦比亚大学金融数学硕士课程的 MATH 4073:Quant Methods in Investment Management 课程中设计的期货交易策略。 它是一个学期的项目，并计入 100% 的成绩。 我为 26 份期货合约设计了交易跟踪策略和均值回归策略，提供了 52 个 pnl 系列。 我们的团队使用这些 pnls 系列插入我们的熵池方法来优化我们的投资组合。 给定熵池方法的权重，portfolio_performance.R 文件包含我们投资组合的最终结果。 如果您有任何改进建议，请随时通过与我联系。 感谢您的阅读！
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