GrangerCausality:格兰杰因果关系的 Java 库-源码

格兰杰因果关系 这个库是 CWJ Grangers 流行的因果关系指标指标的 Java 实现，也称为 。 实现遵循他 1969 年的论文 [1]。 格兰杰因果关系的简单描述如下：“变量x的历史信息有助于预测变量y吗？” 还有其他 Granger-Causality 的开源 Java 实现，例如 Sergey Edunov 的 GNU 实现 。 然而，这些实现专注于双变量空间，将用户限制为 2 个变量（x 和 y）。 在大多数情况下，正在分析的宇宙由更多变量（多元）组成。 因此，在这种情况下更合适的问题是：“变量x的历史信息是否有助于预测给定宇宙u中的变量y ？” 这需要将二元格兰杰因果关系扩展到多元空间，这是在此库的二元实现之上提供的。 [1] 格兰杰，CWJ (1969)。 “通过计量经济学模型和交叉谱方法调查因果关系” 。 计量经济学 37 (3): 424–438。