barra_model:这是一个实习项目,旨在对中国市场的普通股基金进行归因分析

上传者: 42099151 | 上传时间: 2022-03-15 22:52:04 | 文件大小: 175KB | 文件类型: -
多因素归因分析 这是一个实习项目,旨在对中国市场的普通股基金进行归因分析 进行因素归因的整个过程非常复杂且要求很高。 此处完成的所有工作均假设用户已经具有每日单位暴露量和每日单位要素收益率,并准备了所有其他必要数据。 基本上,我只在计算部分做一些工作,而不是从头开始。 需要明确的是,该项目具有三种模式:p1f1(既有股票又有期货的投资组合)/ p1f0(纯股票投资组合)/ p0f1(纯期货投资组合)。 该项目包括三个部分。 它们分别是指数计算,因子归因和程序构建。 1.指标计算 这部分仅适用于那些没有索引权重数据的人 2.因素归因 这是该项目的主体,也是我实习期间经常使用的主体。 3.接口程序 这部分目前处于实验阶段,部分目的是为了娱乐。 模型输出 程序界面

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