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上传时间: 2021-12-13 19:01:44
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文件大小: 5.12MB
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文件类型: -
em算法matlab代码动态因素模型
这是我第一次使用Github。
如果我成功推送了此自述文件的更新版本,则将显示此消息。
该项目在Julia中实施。
动态因子模型涉及两个主要步骤:
初始化起始矩阵(用于卡尔曼滤波的观测矩阵和过渡矩阵)。
我们使用主成分和简单的OLS方法来获取参数的初始值。
通过卡尔曼滤波更新参数(在这个复杂的多个参数问题中,我们通过使用EM算法来最大化似然性来探索频数方法)。
将来,我们计划还探索贝叶斯范式中的估计(使用Gibb算法或Metropolis-Hasting算法)。
这个项目的目标是,与学习模型本身一起,我们试图测试是否在julia中运行该模型比在matlab中运行现有代码要快得多。