随机估值过程：股票和债券利率的随机估值模型。-matlab开发

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这是用于股票价格和债券利率的蒙特卡罗模拟的随机估值方法的集合。这些模拟有助于对合成数据交易策略、资产配置方法、期权定价、波动率估算器等进行回测。目前，实现的方法有： - 股票价格：布朗运动、几何布朗运动、默顿模型、赫斯顿模型。 -债券利率：Vasicek利率模型，Cox Ingersoll Ross模型- 实用程序：报价流入订单（根据价格序列生成交易量）、信息驱动条（有关详细信息，请参阅金融机器学习的进展）。在入门指南中，您将找到工具箱的完整文档。

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