稳定分布下的CVaR分析 (2009年)

上传者: 38727928 | 上传时间: 2021-11-30 10:06:18 | 文件大小: 149KB | 文件类型: -
大量研究表明金融数据的概率分布具有明显的厚尾、峰尖特性,正态分布并不能很好地处理这一特性.针对这个问题,在稳定分布的条件下对CVaR方法进行研究,推导了在稳定分布条件下VaR与CVaR的计算公式,为CVaR模型的进一步研究提供了理论基础.

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