OLS 与 Newey-West 和 Hansen-Hodrick SE：计算 OLS 并报告 Robust SE、NW 和 HH 更正的标准错误。-matlab开发

% 目的：计算 OLS 并报告 Robust SE，以及 Newey-West 和 Hansen-Hodrick 调整后的异方差序列一致标准误差。 % 输入： % y = T x 1 向量，左侧变量数据％X = T xn矩阵，右手变量数据% L = 包含在 NW 校正标准误差中的滞后数% H = 包含在 HH 校正标准误差中的滞后数% %注意：如果你想要一个向量，你必须使一列 X 成为一个向量％ 不变。 ％ 输出： ％beta =回归系数1 xn系数的向量% R2 = 未调整% R2adj = 调整后的 R2 % X2(Degrees of Freedom) = : 所有系数的卡方统计量％共同为零。 % std = 更正的标准错误。 % t_ = NW 和 HH 的 t-stat %注意：对于卡方测试程序检查第一个是否为常数并忽略该常数％ 测试。 如果只有一个测试版，程序不会报告 X^