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跳跃扩散过程的离散时间期权定价:在默顿跳跃扩散过程下使用格子法找到欧式期权的价值。-matlab开发
跳跃扩散过程的离散时间期权定价:在默顿跳跃扩散过程下使用格子法找到欧式期权的价值。-matlab开发
上传者:
38681301
|
上传时间: 2022-12-11 18:13:35
|
文件大小: 55KB
|
文件类型: ZIP
matlab
为了计算价格,定价者构建了一个多项式树,如 Amin 1993 中所述。 有关该方法的说明,请参阅; 1. zip 中的 HTML 说明2. Kaushik I. Amin,“离散时间的跳跃扩散期权估值”,《金融杂志》,第 48 期,第 2 期。 5(1993 年 12 月):1833-1863。
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