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椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型 (2010年)
椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型 (2010年)
上传者:
38670433
|
上传时间: 2022-02-21 15:05:55
|
文件大小: 874KB
|
文件类型: -
自然科学
论文
对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型,基于鲁棒优化理论的最新进展,结合统计或时间序列,构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷,得到鲁棒性与最优性都较为满意的解 。通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证 。
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