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上传时间: 2021-11-25 21:57:22
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分位数(Quantile),亦称分位点,是指将一个随机变量的概率分布范围分为几个等份的数值点,常用的有中位数(即二分位数)、四分位数、百分位数等。
任意一个累计分布函数 F(x)F(x)F(x) ,满足 F(x^)=σ,σ∈(0,1)F(\hat{x}) = \sigma, \sigma\in (0,1)F(x^)=σ,σ∈(0,1) 的 x^\hat{x}x^,称为分布 FFF 的分位数。
σ\sigmaσ 的含义是该分布中小于x^\hat{x}x^的数占比为σ\sigmaσ,即P(x<x^)=σP(x<\hat{x}) = \sigmaP(x<x^)=σ。
给定一个平稳时间序列,我们通常为