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上传时间: 2022-03-12 14:36:26
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IRLS (迭代重加权最小二乘)优化算法理解
最近在阅读去模糊算法中,在估计模糊核过程中经常提到IRLS算法,决定好好理解一下!
以下理解来自论文《Iterative Reweighted Least Squares》
对于线性方程组的最优近似解问题:
写成矩阵形式,
Ax=b,A∈RM×N{\bf Ax=b,A\in }\mathbb R^{M\times N}Ax=b,A∈RM×N
等价于最小化误差向量e=Ax−b\bf e=Ax-be=Ax−b的范数。
最小平方误差近似
使用二范数作为误差度量:∥e∥22=∑iei2=eTe{\bf \Vert e\Vert_2^2}=\sum_i e