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上传时间: 2022-01-16 21:54:15
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在matlab中牛顿算法代码optLBFGS
有限内存BFGS(Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno)算法的Matlab代码。
有限内存BFGS(L-BFGS)是准牛顿方法家族中的一种优化算法,它使用有限的计算机内存来近似Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno(BFGS)算法。
它是机器学习中用于参数估计的流行算法。
我使用满足强Wolfe条件的线搜索算法。
可以从Nocedal和Wright的“数值优化”中的算法3.2(第59页)中找到更多详细信息。
在example.m中,optLBFGS和minFunc都用于解决2个优化问题(myfun和rosenbrock,二维Rosenbrock的“香蕉”功能)。
我相信在大多数情况下,optLBFGS与minFunc(具有有限内存的BFGS-默认值)具有相似的性能。
作者:李桂鹏
电子邮件:guipenglee(AT)gmail.com