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cvar代码matlab 工作稿 该存储库旨在提供我当前在投资管理，计算计量经济学，数据科学，人工智能和文本挖掘/网络抓取方面工作文件的信息（数据，代码）。 进一步的研究应在市场困境（尾风险对冲策略）或用户指定的情况（根据用户的目标和风险承受能力对金融资产组合进行校准）的条件下，将其应用于资产配置。 此外，我想确定有影响力的新闻文章并构建新闻因素。 可以应用机器学习技术来识别故事的相关标签，并了解哪种模式对市场的影响最大。 Fernando AB Sabino da Silva和Flavio A.Ziegelmann。 。 软体：R，Matlab。 关键词：资产配置金融; 高斯Copula; 线性规划; 混合Copula; 风险管理; 标普500; 场景； WCCVaR。 JEL代码：G11； G12; G17。 所使用的数据：1990年7月2日至2015年12月31日期间属于S＆P 500市场指数的所有股票的调整后收盘价的每日数据。 Fernando AB Sabino da Silva，Flavio A.Ziegelmann，Joao F.Caldeira。 。 软体：Matlab