基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型 (2011年)

上传者: 38592420 | 上传时间: 2022-04-07 16:58:44 | 文件大小: 71KB | 文件类型: PDF
针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型――最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时,给出了通过引入权重系数,将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法。最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性。

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