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上传时间: 2021-12-23 19:39:13
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此函数计算由 Gibbons/Ross/Shanken (1989), p. 提出的 GRS 检验的 F 统计量和相应的 p 值。 1146. 那就是检验 H_0-假设:alpha_0 = alpha_1 = ... = alpha_N = 0。其中 alpha 是 Black, Jensen, and Scholes (1972) 和 Fama 之后时间序列测试中时间序列回归的截距和 French (1993),例如在 Artmann/Finter/Kempf/Koch/Theissen (2012) 中完成。