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上传时间: 2022-04-29 17:33:24
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文件类型: PDF
针对EVaR(Expectile-basedValueatRisk)风险度量提出了基于GARCH类和SV波动率模型的EVaR风险度量计算方法,即EVaR计算的参数模型方法。并基于模拟学生t分布时间序列数据,给出EVaR样本外预测的失败率检验方法:Kupiec失败率检验和动态分位数(DQ)检验法。与采用CARE(ConditionalAutoregressiveExpectile)模型的EVaR计算方法进行了对比研究,结果表明基于GARCH类模型和SV模型相对于基于CARE模型有更优的EVaR预测效果。选取