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时间序列组合预测
时间序列组合预测
上传者:
u014356002
|
上传时间: 2021-04-28 10:51:20
|
文件大小: 3KB
|
文件类型: ZIP
arima
svm
R语言代码 本人亲测可以跑 ARIMA和SVM 组合预测 ARIMA 与SVM 模型各有优缺点,但由于分别对线性 模型及非线性模型处理具有优势,他们之间存在优势互 补,因此,二者组合起来进行价格预测,可能会收到较好结 果。假设时间序列Yt可视为线性自相关部分Lt与非线性 残差Nt两部分的组合, 即:Yt = Lt+ Nt,本文拟采取如下步骤 构建组合预测模型:
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SUNTANGLE :
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2018-10-24
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