量化金融R语言初级课程下载

第 1 章“时间序列分析”(Michael Puhle)，介绍了用 R 处理时间序列数据。并 且，你会学到如何建模和预测房价，使用协整改善对冲比，以及对波动率建模。 第 2 章“投资组合优化”(Péter Csóka，Ferenc Illés，Gergely Daróczi)，包 括了投资组合选择背后的理论思想，并说明了如何将这些知识运用于真实世界 的数据。 第 3 章“资产定价模型”(Kata Váradi，Barbara Mária Dömötör，Gergely Daróczi)， 建立在前一章的基础上，给出了刻画资产收益率与风险之间关系的模型。本章包括 资本资产定价模型和套利定价理论。 第 4 章“固定收益证券”(Márton Michaletzky，Gergely Daróczi)，是处理固定 收益产品的基础。在这一章中，你会学到如何计算这类产品的风险，以及构建对利 率变化免疫的投资组合。 第 5 章“估计利率期限结构”(Tamás Makara，Gergely Daróczi)，介绍了收益 率曲线的概念，并说明了如何使用政府债券的价格估计收益率曲线。 第 6 章“衍生品定价”(Ágnes Vidovics-Dancs，Gergely Daróczi)，使用离散和连续 时间模型解释了衍生品定价。而且，你还会学到如何计算衍生品风险的度量以及所谓的 “希腊字母”。 第 7 章“信用风险管理”(Dániel Havran，Gergely Daróczi)，介绍了信用违约模 型，说明了如何使用 copula 对相关违约建模。 第 8 章“极值理论”(Zsolt Tulassay)，给出了极值理论在保险和金融中的可能 应用。你将学到如何对火灾损失分布的尾部拟合模型。然后用拟合模型计算在险价 值(Value-at-Risk)和预期损失值。 第 9 章“金融网络”(Edina Berlinger，Gergely Daróczi)，解释了金融网络在 R 中如何表示、模拟、可视化以及如何分析。我们将分析银行间借贷市场并学习如何 系统化地检测重要的金融机构。