VAR模型代码R语言

金融计量VAR（向量自回归）模型，R语言代码。

#数据检验：平稳性、时间序列趋势
adfTest(aucl,lag=1,type="nc")
adfTest(agcl,lag=1,type="nc")
adfTest(agvo,lag=1,type="nc")

#不平稳取对数
lnau<-log(aucl)
lnag<-log(agcl)
plot(lnau,type="l",xlab="Date",ylab="auclose")
plot(lnag,type="l",xlab="Date",ylab="agclose")
adfTest(lnau,lag=1)
adfTest(lnag,lag=1)

#还不平稳对数差分
ldx<-diff(lnau)
ldy<-diff(lnag)
dz<-diff(agvo)#
plot(ldx,type="l",xlab="Date",ylab="auclose")
plot(ldy,type="l",xlab="Date",ylab="agclose")
plot(dz,type="l",xlab="Date",ylab="agvol")
adfTest(ldx,lag=1)
adfTest(ldy,lag=1)